Роден е во Јерусалим, од татко христијанин и незнабожна мајка. Името најпрво му беше Неаниј. По смртта на таткото, мајката го воспита синот сосема во духот на римското идолопоклонство.
Кога Неаниј порасна, го виде еднаш царот Диоклецијан и толку го засака, што го зеде кај себе во дворецот на војничка служба. А кога овој злочестив цар почна да ги гони христијаните, го одреди Неаниј да оди со еден одред војска во Александрија за во неа да ги сотре христијаните. По патот на Неаниј му се случи нешто слично како на Савле. Во третиот час од ноќта стана голем земјотрес, при што му се јави Господ и се слушна глас: „Неаниј, каде одиш и на кого стануваш?“
Во голем страв Неаниј запраша: „Кој си ти, Господи? Не можам да те познаам.“ Во тој миг во воздухот се јави пресветол крст, како од кристал, и од крстот дојде глас: „Јас Сум Исус, распнатиот Син Божји“. И уште Господ му рече: „Со знакот што го виде победувај ги непријателите свои и мирот Мој ќе биде со тебе.“ Тој настан потполно го смени и го преврте животот на војводата Неаниј.
Тој даде да му се направи онаков крст и место да појде против христијаните тргна на Агарјаните коишто тогаш удираа на Јерусалим. Како победник влезе во Јерусалим и ѝ објави на мајка си дека е христијанин. Изведен пред судијата ги симна и ги фрли од себе појасот и мечот војводски за да покаже дека е војник само на Царот Христос. После големи мачења беше фрлен во затвор, а таму повторно му се јави Христос и го крсти и му го даде името Прокопиј.
Еден ден му дојдоа на затворскиот прозорец дванаесет жени и му рекоа: „И ние сме слугинки Христови.“ Обвинети за ова, беа фрлени во истиот затвор, па свети Прокопиј ги поучуваше во верата Христова, а особено за да го примат венецот на мачеништвото. Затоа во чинот на брачното венчавање, покрај боговенчаниот цар Константин и царицата Елена, се спомнува и свети Прокопиј. Оние дванаесет жени потоа беа подложени на страшни маки.
Гледајќи ја нивната храброст и маките што ги трпат, мајката на свети Прокопиј и самата поверува во Христа, па сите тринаесет беа погубени заедно. Кога беше изведен на губилиштето, светителот ги подигна рацете кон исток и Му се помоли на Бога за сите бедни и неволни, сиромашни и вдовици, а особено за Светата Црква, да порасне и да се спростре насекаде и Православието да свети до кончанието на светот.
И од небото му беше јавено дека молитвата му е услишена. Потоа радосно ја положи главата под мечот и појде кај својот Господ. Свети Прокопиј пострада чесно во Кесарија Палестинска, на 8 јули 303 година.
